1樓：教育小百科達人
f(z)=(exp(-αz)-exp(-βz))分佈相加得到的分佈還是原來的分佈。因為n個均勻分佈。
隨機變數相加得到的新的隨機變數符合高斯分佈。
這叫中心極限定理。
指數分佈與分佈指數族的分類不同，後者是包含指數分佈作為其成員之一的大類概率分佈，也包括正態分佈。
二項分佈，伽馬分佈，泊松分佈。
等等。指數函式。
的乙個重要特徵是無記憶性。這表示如果乙個隨機變數呈指數分佈，當s、t>0時有p(t>t+s|t>t)=p(t>s)。即，如果t是某一元件的壽命，已知元件使用了t小時，它總共使用至少s+t小時的條件概率。
與從開始使用時算起它使用至少s小時的概率相等。
2樓：少年狂魔
如果兩個指數分佈獨立，就是二者卷積分，f(z)=(exp(-αz)-exp(-βz))，其中αβ分別是xy的指數分佈引數。
請問兩個指數分佈相加得到什麼分佈？新的分佈的期望值和前兩者的期望值的關係是什麼啊?
3樓：莖伸百倍
gamma分佈。
因為對於指數分佈m（t）=β/（β-t）
多個指數分佈相加相當於m（t）的乘積。
gamma分佈的m（t）=（β/（β-t））^兩個指數分佈相加的話那就是說明α=2
由於gamma分佈的e（x）=α/β 而指數分佈的e（x)=1/βα=2所以新分佈的期望值是前兩者期望值的2倍。
兩個獨立同分布的指數隨機變數相加是什麼分佈
4樓：教育小百科是我
x~e(λ)=γ(λ1)，y~e(λ)=γ(λ1)，根據γ分佈的性質有，x+y~=γ(λ2)。
隨機過程中，任何時刻的取值都為隨機變數，如果這些隨機變數服從同一分佈，並且互相獨立，那麼這些隨機變數是獨立同分布。
5樓：網友
你好！x~e(λ)=γ(λ1)，y~e(λ)=γ(λ1)，根據γ分佈的性質有，x+y~=γ(λ2)。經濟數學團隊幫你解答，請及時採納。謝謝！
兩個獨立不同分佈的指數隨機變數相加是什麼分佈
6樓：我愛學習
x~e(λ)1)，y~e(λ)1)，根據γ分佈的性質有，x+y~=γ2)。
若隨機變數x服從乙個數學期望。
為μ、方差為σ^2的正態分佈，記為n(μ，baiσ^2)。其概率密度函式為正態分佈的期望值μ決定了其位置，其標準差。
決定了分佈的幅度。當μ =0,σ 1時的正態分佈是標準正態分佈。
隨機變數。隨機變數在不同的條件下由於偶然因素影響，可能取各種不同的值，故銀陪和其具有不確定性和隨機性，但這些取值落在鋒盯某個範圍的概率是一定的，此種變數稱為隨機變數。隨機變數可以是離散型的，也可以是連續型的。
如分析測試中的測定值就是乙個以概率取值的隨機變數，被測定量的取值可能在某一範圍內隨機變化，具體取什麼值在測定之前是無法確定的，但測定的結果是確定的，多次重複測定所得到的測定亂配值具有統計規律性。隨機變數與模糊變數的不確定性的本質差別在於，後者的測定結果仍具有不確定性，即模糊性。
兩個指數分佈的問題
7樓：薩頓髮
兩個各自的密bai
度乘起來得到聯du合概率密度(非零區域在zhi第一象限，daot1>0,t2>0中)
然後對聯合概率密度作版二重積分，積權分割槽域為。
計算積分不存在問題吧？
公式敲起來太痛苦，具體計算你先看看。
x1,x2是分別指數分佈，為什麼在min中，min的分佈是他倆指數相加？？必採納！
8樓：**有毒
要求x1x2相互獨立，中間跳了x1x2的概率分佈。
9樓：匿名使用者
對於力所做的功，有公式： w = f*s*cosθ 注：θ 是力 f 與 位移之間的夾角。
如果 θ = 0，則可以簡化為： w = f*s 當力 f 是乙個變化的力時，則有在極小的位移間隔記憶體在著： dw = f*ds 那麼：
w = ∫dw = ∫f*ds 而對於彈簧的彈力與位置 x 之間又有特殊的關係： f = -kx 所以，彈簧的彈力做功為： w = ∫-kx*dx = -k*∫x*dx = -k * 1/2) *x2|x=x1 →x2 = -(k/2) *x2)2 - x1)2] = (k/2)*(x1)2 - k/2)*(x2)2
概率論的題目，想知道圖二正態分佈和指數分佈是怎麼求得的原函式得到下一步的？
10樓：網友
不用求得原函式，高斯分佈期望值為0，可見密度函式關於x=0對稱，故0~無窮積分為1/2，指數分佈只在x>0時有概率，下x<0的概率為零，所以積分為零。
指數分佈的概率密度公式怎麼得到的
11樓：小蘋果
在數學中，連續型隨機變數的概率密度函式（在不至於混淆時可以簡稱為密度函式）是乙個描述這個隨機變數的輸出值，在某個確定的取值點附近的可能性的函式。
指數分佈的分佈函式由下式給出：
12樓：網友
定義概率密度函式：在數學中，連續型隨機變數的概率密度函式（在不至於混淆時可以簡稱為密度函式）是乙個描述這個隨機變數的輸出值，在某個確定的取值點附近的可能性的函式。probability density function，簡稱pdf。
指數分佈的概率密度公式。
指數分佈的作用主要在於用來作為各種「壽命」的分佈的近似。
如何使用matlab擬合指數分佈函式
ilovematlab是個不錯的論壇，我也是剛發現，不過幫助很大，基本的問題在那都會有答案。可以用newrb 或其他函式！不久前我做過一個實驗，是y x的擬合，可以稍微修改下即可 以下為我的源 希望有所幫助 已知y x 1 2 x分別取1 9 通過訓練擬合，推測x 10和11時的y值 clear a...
如何將指數分佈轉化為正態分佈，所有的概率分佈都可以轉化成正態分佈嗎
令z z a sqrt b 其中sqrt 為開方。這樣，z 就變成了服從標準正態分佈n 0,1 的隨機變數。舉倆例子吧。例一 z服從n 0,1 求p z 2 由於z已經服從標準正態分佈n 0,1 那麼z z，不必轉化了。p z 2 p z 2 p z 2 2 p z 2 2 1 p z 2 查表可知...
編寫c 程式，實現兩個複數相加
include using namespace std class complex friend ostream operator void print complex c private double m real double m image int main complex a 1,2 com...