如何spss作時間序列的自相關檢驗

2021-03-03 20:35:31 字數 873 閱讀 1005

1樓:匿名使用者

我一般就用比較簡單的建立迴歸模型來做,只要你把變數選擇好了就行。在「如果想要加入arma的話,建議你還是用eviews吧,spss比較麻煩,我至今都沒研究

2樓:天_知_道

自相關檢驗直接用相關性q統計圖或者lm檢驗就可以了,根本就不要做什迴歸模型。原假設是:序列不存在自相關,若p》p1則不存在自相關,否則序列自相關

誰能幫忙解釋一下spss自相關檢驗的結果 如何根據這個結果判斷時間序列是否存在自相關 謝謝啦! 5

3樓:匿名使用者

從這個結果來看,並不存在自相關,從第一圖來看,acf值都不能突破閾值,從第二圖中,box-ljung test, 所有的滯後項都是不顯著的,這無法拒絕box-ljung test的原假設。

4樓:匿名使用者

eviews資料分析熟練掌握的

怎樣用 spss求一個時間序列的自相關函式和偏自相關函式 10

5樓:匿名使用者

analyse - forecasting - autocorrelations

6樓:匿名使用者

時間序列最好用eviews求 spss很難的 不懂的話 可以問我哦 我的**** 資料裡有

利用spss做時間序列分析,序列圖和自相關圖還有偏自相關圖判定序列是否平穩 10

7樓:持酒勸斜陽

你這個應該是有季節性的變動吧

8樓:莫莫丹丹李

我能西線、學、院就是做這個的,可以找我們溝通下

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