1樓：秒懂百科
b-s模型：權證定價理論的經典模型。
什麼是b-s模型？
2樓：秒懂百科
b-s模型：權證定價理論的經典模型。
b-s模型的含義
3樓：秒懂百科
b-s模型：權證定價理論的經典模型。
期權定價模型的b-s模型
4樓：秒懂百科
b-s模型：權證定價理論的經典模型。
b-s模型的應用
5樓：秒懂百科
b-s模型：權證定價理論的經典模型。
6樓：匿名使用者
1、一般情況是：市場上有期權的**、已經知道標的物（如**、債券等）的現價、知道該期權的到期日、該期權的執行**、無風險利率，然後按照b-s模型，我們可以求出波動率（即隱含波動率）。
2、如果你相信實際的波動率（或者預期的波動率）與隱含波動率不同，就可能存在定價錯誤，導致套利機會的出現。
3、套利方法就是根據delta套期方法（看漲期權δc= n（d1）δs），構建投資組合。如果實際的波動率高於隱含的波動率，期權的**就是低估了。所以該組合要**看漲期權，賣出**，比例是n（d1）份**對應1份期權。
4、因為****的變化導致組合價值本身的變化為0（這樣可以避免系統風險。學習了apt，應該明白為什麼存在套利機會的時候，我們為什麼總是要構造乙個這樣的組合了），所以當期權**迴歸到其內在**的時候可以獲利。
c/s模型和b/s模型分別是什麼啊
7樓：匿名使用者
c/s是指基於client(客戶端)/server（伺服器)模式的應用。
b/s是指基於browser(瀏覽器)/server（伺服器)模式的應用。
b-s模型的計算方法
8樓：手機使用者
根據假設和數學推斷，歐式認購期權**的計算公式為：
其中，c表示認購權證理論**，x表示行權**，s表示正股**，t表示權證的剩餘期限，r表示無風險利率，n()表示正態分佈變數的累積概率分佈函式。
對於該公式，我們可以從兩個角度進行理解。
第乙個角度根據定價原理，該模型可以看作兩部分，和，正好理解為乙個投資組合的兩個組成部分，即份正股和元的無息貸款的組合。也就是說，在權證未到期前的任何時刻，乙份認購權證的價值與n(d1)份正股和元的無息貸款的組合價值相同。
第二個角度是從權證的到期收益來理解模型，權證的價值由其到期日能夠給持有者帶來的收益決定。但是到期時正股**不確定，因此權證的收益也難以確定。假設到期時正股**為s，則到期時認購權證的**為s-x。
那麼在到期前的任一時刻t,要想知道認購權證的**，我們就需要推算認購權證到期時正股價為s的概率，同時將行權**按一定的貼現率折算為時刻t的現值。因此，認購權證的定價模型可以理解為在任一時刻t,認購權證到期時正股**為s的概率為n(d1)，為行權**在時刻t的現值，n(d2)為概率。因此，在任一時刻t,認購權證給投資者帶來的收益即為。
在得出了歐式認購權證的**之後，很容易得出歐式認沽權證**的計算公示，即 同樣，我們也可以從兩個不同的角度來直觀理解認沽權證的b-s定價公式。
第乙個角度是把認沽權證看作是元無息存款與賣出份正股的組合。也就是說，在任一時刻，乙份認沽權證的價值與賣出份正股並同時存入元的無息存款的價值相同。
從另乙個角度看，假設到期時正股**為s元，則到期時認沽權證的**為x-s元。認沽權證的b-s定價模型可以理解為在任一時刻t,認沽權證到期時正股**為s的概率為，為行權**在時刻t的現值，因此，在任一時刻t,認沽權證能夠給投資者帶來的收益即為。
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