1樓：匿名使用者
那就bai是純粹從迴歸的角度談變du量選擇。變數選擇有
zhi很多種方法。
最老套dao的是 f-statistics，應版該就是答主p-value的**。權
接下來就是一系列penalize 變數數的指標，包括adjusted r2，mallow's cp, aic, bic這一類，原則上可以通過窮盡所有2^p組合來挑選變數，實際操作中通常採用forward backward 的方法。如果資料多變數也多的話，計算量還是很大。以上指標應該也可以用cross validation的mse代替。
上面這種方法可以看做是某種形式的l-0正則，當然也可以用l-1的正則，那就是lasso了，這個計算量比較小，所以比較流行一些。
我知識範圍裡面的大概就這些了吧。
用eviews做多元對數迴歸分析，如何輸入命令？
2樓：奮鬥為了愛情
有兩種方法bai，第一種：在命令窗du口中輸入
zhi genr lny=log(y) 然後回車，生成daoy的對數序列，lny只是新內的序列名稱，按照格式生成其他容對數序列再回歸；第二種，直接在選單欄中選擇quick然後選擇estimate equation,輸入log(y) c log(x1) log(x2) log(x3)，注意中間有空格，對數函式要加括號，不區分大小寫，c為常數。
3樓：匿名使用者
你在eviews主視窗的選單
copy欄中選擇quick然後選擇estimate equation,裡面選用線性迴歸模型ols估計，然後再裡面輸入你要的模型就可以了，比如你的輸入：logy logx1 logx2 logx3,即可。變數之間要有空格。
希望能幫助到你
spss：得到一個多元線性迴歸模型之後，如何比較**值和真實值？如何判斷模型是否有**能力？
4樓：匿名使用者
首先你要搞清楚多元線性迴歸不是專門**的
你的是指判別分析吧。看到文獻中將一個樣本隨機抽樣分成兩個樣本，用第一個樣本得出模型各變數的係數，再用這個模型估計第二個樣本中的結果，拿這個估計值和樣本二的實際值做比較，然後出來一個r平方和一個平均誤差值，我就是不太明白這裡是如何比較估計值和實際值的。這些都是判別分析的作法。
訓練樣本和驗證樣本
spss多元線性迴歸結果怎麼判斷是有效的
5樓：ppv課
不是，判斷有效性是看p值。就是你的只有三行的那個表，依次寫著迴歸，殘差什麼的。你看那個迴歸裡邊的p值。小於0.05就是模型有效
多元線性迴歸模型的統計檢驗主要包括哪些
6樓：a組不吃苦瓜
1.係數估計
2.統計檢驗，主要f檢，t檢驗和可絕係數判斷，主要分析解釋變數對被解釋變數的影響是否顯著以及方程的總體擬合情況怎麼樣
3.計量經濟學檢驗，異方差，序列相關和多重共線性，檢驗它們是否違背經典假設條件
4.對模型設定是否存在偏誤進行檢驗
多元線性迴歸分析模型中估計係數的方法是什麼
7樓：匿名使用者
主流的估計引數估計方法是ols即最小二乘估計法。還有一種重要的方法是極大似然估計。近年來理論研究者比較喜歡研究廣義矩方法。
怎麼用matlab進行多元非線性迴歸分析或者spss也可以
你的資料太亂，弄成excel給我 我替別人做這類的資料分析蠻多的 怎麼用spss 多元非線性迴歸模型？10 你首先得確定你的非線性模型是什麼？一般將非線性模型轉換為線性，再通過多元迴歸擬合就簡單了 使用步驟 分析 迴歸 線性迴歸 多元線性迴歸分析，把因變數放入因變數列表中，之後多個自變數放入自變數列...
線性迴歸分析中，為什麼要有經典迴歸模型？哪些情況又不符合呢
經典迴歸模型必須包含以下幾個經典假設條件 1.模型設定是線性的 2.解釋變數是確定性變數 3.隨機誤差項的均值是零 4.隨機誤差項同方差 5.隨機誤差項各項之間無序列相關 6.解釋變數與隨機誤差項不相關 7.隨機誤差項服從正態分佈 上述幾個假設條件是為了能夠進行無偏有效線性的最小二乘法的估計 blu...
計量經濟學多元線性迴歸分析中f檢驗和t檢驗的關係是什麼意思
f檢驗是對模型整體的檢驗 t檢驗是對偏回歸係數的檢驗 計量經濟學t檢驗與f檢驗的關係 f檢驗是對總體迴歸的顯著性檢驗，t檢驗是對迴歸中引數的顯著性檢驗。在雙變數線性迴歸模型中，f檢驗與t檢驗一致，f等於t的平方。一元線性沒啥區別 多元問題t檢驗單個變數對被解釋變數顯著性，f檢驗多變數聯合對被解釋變數...