1樓：匿名使用者
第六年年初就抄是第五年年底，
襲也就是說，第bai5、6、7、8、9、10年底都du可能平價贖回zhi，
假設dao這六種情況，贖回的概率是均等的，即每年年底贖回的概率都是六分之一，
每次贖回時，因為是零息債券，對應的久期分別就是5、6、7、8、9、10
則債券的久期=(1/6)*5+(1/6)*6+(1/6)*7+(1/6)*8+(1/6)*9+(1/6)*10=7.5
什麼是零息債券到期收益率？
2樓：匿名使用者
零息債券收益率是資金供給需求狀況的最純粹的度量，其二級市場收益率被廣泛用於計算其它金融產品的現值，或對其它債券進行定價。
「一次還本付息債券」及「零息債券」持有期間均不會有利息到帳，前者的本利在到期時一次性支付，後者的收益隱含在到期時按債券面額償付的本金中。待償期在一年及以內的一次還本付息債券及零息債券，按單利計算收益率，否則按複利計算。
由零息債券構成的收益率曲線，英文也稱為spot yield curve。市場通常做法是根據理論從平價收益率曲線(par yield
curve)推出這條曲線，並經常用於推算貼現因子。平價收益率曲線是由那些**與面值相等(selling at par)的債券所構成的收益率曲線。
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