1樓：西加佳
如果你覺得理解了思路但看不遞迴， 應該是說裡面的負值極大部分。
負值極大值搜尋是極小極大值搜尋的乙個改進。它的返回值代表當前方是否佔優，搜尋中如果要使用子結點的返回值則需要加上負號，因為子結點的返回值表示子結點對對方是否佔優。相比較極大極小值搜尋，它並沒有帶來結果上的改變和效率上的優化，然而它使**更短，更方便維護。
其實這個就是負值極大和ab一起用的 過程中每層把alpha beta的值也顛倒過來並加負號 這個和ab的搜尋思路無關 只是乙個簡化**的技巧。
2樓：網友
嗯。我的畢業設計也是借用了這個演算法的。
3樓：星辰冰逸
計算機博弈~~~要理解alphabeta演算法~~最好先了解極大極小值演算法~~~自己畫畫示意圖~~~之後轉化成負極大值理解~~~最後加上剪枝~~~花點時間，應該不難~~~
在c++中為什麼"alpha" <= "beta" 返回值是1?
4樓：美號下
可以用nlinfit（）函式來求alpha和beta的值。求解步驟：t=[。。
y=[。。nh_fun=@(beta,t)(beta(1)/beta(2).*t/beta(2)).
beta(1)-1).*exp(-(t/beta(2))^beta(1));beta0=[。。beta,r,j]=nlinfit(x,y,nh_fun,beta0)
財務中的beta和alpha指標是指什麼？用公式如何表示？
5樓：網友
alpha指標是**資產組合投資績效的衡量指標，beta指標是投資組合系統性風險的衡量指標。
乙個**的收益可認為由兩部分組成：**總體**帶來的收益和**股策略帶來的收益。由****帶來的收益就是貝塔收益，說白了，這就是水漲船高帶來的收益，貝塔收益高並不代表**經理的水平高。
由選股帶來的收益就是阿爾法收益，這才是**經理真正價值所在。
**收益=阿爾法收益+貝塔收益+殘留收益
其中貝塔收益＝貝塔係數×基準收益。殘留收益是隨機變數，平均值為0，可以略過。
在量化投資者的眼裡，收益和風險乙個硬幣的兩面，風險帶來收益，收益意味著風險。收益和風險在公式裡可以互換使用。所以上述公式也可以寫成：
**風險＝阿爾法風險+貝塔風險＋殘留風險
貝塔係數較大時（比如大於1），則**收益**波動影響較大，****，**收益**幅度大，****，**收益**幅度大。對沖**可通過做空股指**，將貝塔係數降到接近0，已消除貝塔風險，同時也放棄了貝塔收益。
這樣**的收益成為不受**影響的阿爾法收益。而阿爾法收益的高低和波動，由**擇股／擇時策略好壞來決定。好的對沖**可以帶來穿越牛熊的阿爾法收益。
6樓：網友
alpha指標是**資產組合投資績效的衡量指標，該指標是經風險調整後的收益指標，正(負)值表明**的投資收益表現要高(低)於**資產風險(用beta值衡量)所對應的收益水平。當**資產組合的收益與市場指數收益高度相關時，alpha和beta是非常有效的投資績效衡量指標。alpha值一般都是年利率化的。
beta指標是投資組合系統性風險的衡量指標。
兩指標基於capm模型。
j**a程式中的這段**什麼意思？有錯誤嗎？ beta b = (beta)(alpha)x
7樓：網友
這是上下轉型的問題，你可以瞭解為記憶體中儲存了乙個beta物件(通過new之後分配記憶體)，向上轉型和向下轉型只是引用這塊記憶體的方式不同，x首先通過（alpha）x轉換為alpha物件，這是返回(alpha)x返回alpha物件，呼叫的還是x原先分配的記憶體塊，只是通過alpha物件通過的方法進行引用，同理（beta）(alpha)x把引用物件型別有歸結到beta類，程式沒有錯誤。
8樓：沒有響應
連續2次的強制轉型？？？
說起來玩啥要轉1次1次不就夠了？？
beta b = (beta)x
9樓：網友
這應該是錯誤的吧。。
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