1樓:網友
積分裡的t或者u只是個表示符號而已,積分出來以後都可以去掉的。只要形式相同就表示乙個式子。i的平方其實就是i乘以i,兩個積分相乘,你把後乙個i用u表示(前乙個i是用t表示的);然後再合併不就是現在的格式了。。。
2樓:網友
i=∫_t<+∞exp(-t^2/2) dt
i^2=(∫t<+∞exp(-t^2/2) dt)^2 = t<+∞exp(-t^2/2) dt * t<+∞exp(-t^2/2) dt
定積分的時候,積分變數用什麼記號都是一樣的,因為總是乙個數。
-t<+∞exp(-t^2/2) dt = u<+∞exp(-u^2/2) du
最後,再把兩個積分的乘積寫成二重積分就行了,所以。
i^2 = t<+∞exp(-t^2/2) dt * t<+∞exp(-t^2/2) dt
t<+∞exp(-t^2/2) dt * u<+∞exp(-u^2/2) du
t<+∞u<+∞exp[-(t^2+u^2)/2] dtdu
概率題 正態分佈
3樓:
摘要。你好。
概率題 正態分佈。
你好。請問是第幾問呢。
第一第二。好的。
您稍等。我來。
首先,從甲大學中抽取五名學生,在50-70的人數為t可不可以寫出來。
那您稍等。第一問。 隨機變數t服從瞎態二毀神彎纖悶項分佈。其成功概率為。所以數學期望為。
不好意思,打字實在太慢。
就給你寫在紙上了。
概率論 正態分佈問題?
4樓:晴天擺渡
對於正態分佈x~n(μ,其密度函式f(x)的影象關於直線x=μ對稱。
而f(a)+f(-a)=p+p,
p+p,
所以判斷f(a)+f(-a)與1的大小,觀察上面兩個等式,可知,只要根據μ的分類分別畫出草圖,觀察x≤-a和x≥a的影象部分的大小關係即可。
5樓:網友
把正態分佈的圖畫出來看就好理解了,正態分佈的影象關於x=μ對稱。
概率論正態分佈的題,求詳細過程
6樓:
正態分佈是具有兩個引數μ和σ2的連續型隨機變數的分佈,第一引數μ是回服從正態分佈的隨機變數的均值答,第二個引數。
2是此隨機變數的方差,所以正態分佈記作n(μ,2 )。
d(s^2)= σ2=2
謝謝採納~~
概率論正態分佈?
7樓:網友
∵x~n(μ,x-μ)/δ~n(0,1)。
而,p(丨x-μ丨<δ)=p(丨x-μ丨/δ<1)=p(-1<(x-μ)/δ<1)=φ(1)-φ1)=2φ(1)-1。∴p(丨x-μ丨<δ)與δ無關。
供參考。
一道概率論關於正態分佈的題,一道概率論關於正態分佈的題
b 二維正態,相關係數不確定 我覺得答案錯了吧,正態和正態聯合肯定是二維正態啊 題目沒有明確說明兩個分佈的相關性 求助一道概率論中正態分佈的題目?詳細過程是 來 丨x b丨 b,源 x 2b,x 0。故,p 丨baix b丨 b p x 2b p x 0 0.01。又,x n 108,32 x 10...
概率論裡,求概率分佈和求分佈函式有什麼區別
概率分佈 就是不同的隨機變數,對應不同的概率 一般 表示。分佈函式 是概率累加函式 概率論裡,求概率分佈和求分佈函式有什麼區別?還是一樣的?本質上是一樣的,但對 離散變數多數是求概率分佈 連續變數多是求分佈函式。概率分佈 就是不同的隨機變數,對應不同的概率 一般 表示。分佈函式 是概率累加函式 概率...
利用excel相關函式計算正態分佈概率值
期望值 3 標準差 2 p normdist 2,3,2,1 1 normdist 2,3,2,1 p 1 normdist 3,3,2,1 如何用excel產生符合正態分佈的隨機數值?這樣的工具其實excel早已為我們做好了 進入 工具 載入巨集 勾選 分析工具庫 如果你在安裝excel的時候沒有...