如果我買入看跌期權的執行價很低很低,不是就可以賺很多了

2022-08-22 20:06:21 字數 3596 閱讀 3999

1樓:遊戲興趣小組長

照你這個買法,你得虧死...

你先支付了5元/股的權利金獲得了一個權力,這個權力是規定我在約定日期時必須以0.1元/股的**向你****,如果到期時股價為3元,那麼你需要以3元的****,再以0.1元的**賣給我,你虧2.

9元,而且還有每股5元的權力金,相當於你每股虧7.9元,1份看跌期權是1000股,你要虧7900元來執行合約。

如果你放棄合約,你也要以每股5元的**來做賠付,那麼你要虧5000元

2樓:獨丁蘭

看跌期權是這樣的,假設5元的期權費,行權價是10元,這時股價是15元。當股價跌倒破行權價10元,假設跌到9元時,你就以9元**,以10元賣出,賺取1元差價。但是你已經交了5元期權費了,實際上你還虧損了4元。

但是當股價跌破5元,假設跌倒4元時,你以4元**,10元賣出,那你從中賺取6元差價,減去期權成本5元,那你淨賺1元。這就是看跌期權

3樓:匿名使用者

對於期權**方,只有權力沒有義務,最多損失的就是期權費。就你說的案例而言,你最多損失5元,但因為你的執行行是0.10元,跌到1元,你是不可能去執行期權的,因為如果你執行期權,意味著你要到市場上用1元**標的,再以0.

10元賣給期權賣方。只有當市場**跌破0.10元時你才會去執行期權。

跌的越多你才賺得越多。

這個看跌期權的執行是在你**時就確定好了的,不存在下限之說。

買進看跌期權,為什麼到期市場價值低於執行**還能盈利?

4樓:我是南大一枝花

看跌期權又稱賣權選擇權、賣方期權、賣權、延賣期權或敲出。看跌期權是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內「按執行**賣出」一定數量標的物的權利,但不負擔必須賣出的義務;

賣出看跌期權是一種較為保守策略。賣出看跌期權看跌期權的**者,收取期權費,成為或有負債的持有人,負債的金額不確定。損益平衡點:

到期日價值<0,即執行**大於**市價-(執行**-**市價)+期權**=0損益平衡點=執行**-期權**;

買了看跌期權之後,就可以在未來的時間以執行**賣出該標的物,現在假設是**,執行**是80,當市場**跌倒60元,就可以以60元/股****。**之後,就可以以80元的執行**賣給期權的賣方(就是賣期權的單位)。那麼收入就是80-60=20元。

5樓:匿名使用者

3個月無風險收益率r=10%*3/12=2.5%,

該**年波動率30%即0.3,3個月後股價變動上行乘數u=e^[0.3*(3/12)^0.

5]=e^(0.3*0.25^0.

5)=e^(0.3*0.5)=1.

1618,表示3個月後股價可能上升0.1618,

股價變動下行乘數d=1/u=1/1.1618=0.8607,表示3個月後股價可能下降0.1393

上行股價su=**現價s*上行乘數u=50*1.1618=58.09

下行股價sd=**現價s*下行乘數d=50*0.8607=43.035

股價上行時期權到期日價值cu=0

股價下行時期權到期日價值cd=執行**-下行股價=50-43.035=6.965

套期保值比率h=(cd-cu)/(su-sd)=(6.965-0)/(58.09-43.035)=0.4626

期權價值c=(hsu-cu)/(1+r)-hs=(0.4626*58.09-0)/(1+2.5%)-0.4626*50=3.09

希望採納

6樓:精品的神

你的基礎知識沒過關 這個問題很容易

**看跌期權=**一個可以按照執行**賣出標的商品的權利。 (仔細看清楚**看跌期權是**《賣出權利》)

**看漲期權=**一個可以按照執行****標的商品的權利。(仔細看清楚

**看漲期權是**《**權利》)

這樣你就應該能明白了 在不明白可以直接m我

7樓:匿名使用者

1、**看跌期權,在期權市場是**方,但是在**市場是空方。

**看漲期權最後履約部位是多頭,**看跌期權的履約部位是空頭。

賣出看跌期權最後履約部位是多頭,賣出看漲期權的履約部位是空頭。

我的記憶方式就是 正正得正,負負得正,正負得負。

2、期權**方支付的是權利金,如果放棄行權,最大損失就是全部權利金。

3、如果****到80,你若是行權的話,你要先從**市場****為80的**合約,然後賣出**為60,如果權利金小於20元的話,這樣虧本的買賣你會做麼?

賣出看跌期權當**低於執行**該**嗎

8樓:小夏傻笑

首先,你是看跌期權的空方,未來看跌期權的多方有權利以執行**k向你賣出標的資產。

你說的,**s<執行**k時,看跌期權的多方會執行期權,這時你的收益為:賣出看跌期權的收益-(k-s)。

個人投資者最好不要賣空期權,理論上期權的空方風險是無限的。或者在上述情況下,通過做空標的資產來鎖定收益。

希望能幫到你。

對於看跌期權,如果**大跌,那麼該股權的賣方則可以執行期權而獲利,該股權為實值期權對嗎?

9樓:匿名使用者

你這問題的表述有點歧義。

期權的持有者有執行或者不執行期權的權利!看跌期權,是指看跌期權的持有者可以以規定的**(執行價)賣出標的物!

當看跌期權的執行價《標的物**時,該期權為虛值期權;

當看跌期權的執行價=標的物**時,該期權為平值期權;

當看跌期權的執行價》標的物**時,該期權為實值期權。

如果你的**大跌後**比執行**還要低的話,那麼你持有的看跌期權就是實值期權。

希望對你有幫助!

這是一道關於金融衍生工具的題目……看跌期權的問題,咳咳……我不太明白買進看跌期權獲利機制,求解。。

10樓:新橙並水刀

這道題中 看跌期權是作為保險來出現的 是用來降低風險 不是用來獲利的。

只要**5000份這隻**的四個月的期權 等待四個月 如果到期日******到期權協議**以下 就可以執行期權——將**以協議**賣出 這樣減少了損失;

如果到期日****仍高於期權協議** 那麼 選擇不執行期權 這樣就只額外損失了期權的買價——期權保證金**;

這就相當於給**買了保險:打個比方 假設**是一輛汽車 期權就是保險 如果**出事故了 那麼期權就會給你賠償 讓你不會虧太多 若**沒出事故 那你的錢保險公司就直接收入口袋了

至於「四個月」就相當於保險的期限了

11樓:匿名使用者

1、丙投資人購買看跌期權到期價值=0 丙投資人投資淨損益=0-5.25=-5.25(元)

2、丁投資人空頭看跌期權到期價值=0 丁投資人投資淨損益=0+5.25=5.25(元)

3、丙投資人購買看跌期權到期價值=37-35=2(元)丙投資人投資淨損益=2-5.25=-3.25(元)

4、丁投資人空頭看跌期權到期價值=-2(元)丁投資人投資淨損益=-2+5.25=3.25(元)

希望採納

12樓:匿名使用者

看跌期權就是**的未來**比期權的執行**越低,你越賺錢;低多少賺多少,當然。最後的盈利還得減去購買期權的成本

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