1樓：一生一個乖雨飛
arima（p，d，q）稱為差分自迴歸
移動平均模型，ar是自迴歸,p為自迴歸項，可以看自相關圖來估計;ma為移動平均，q為移動平均項數，可以看偏相關圖來估計，d為時間序列成為平穩時所做的差分次數。「差分」一詞雖未出現在arima的英文名稱中，卻是關鍵步驟。
arima模型，差分整合移動平均自迴歸模型，又稱整合移動平均自迴歸模型（移動也可稱作滑動），時間序列**分析方法之一。
arima模型中的p，q，d怎麼確定根據acfpacf
2樓：
arima（p，d，q）稱為差分自迴歸
移動平均模型，ar是自迴歸,p為自迴歸項，可以看自相關圖來估計;ma為移動平均，q為移動平均項數，可以看偏相關圖來估計，d為時間序列成為平穩時所做的差分次數。
近期在用r，裡面有個函式auto.arima()可以自動生成一個最優擬合模型。可以試試。
當然不同的會有不同函式，看看教程總有解決方法的。
spss中arima模型中引數的p，q根據自相關的殘差圖和偏相關殘差圖怎麼看的出來？ 5
3樓：匿名使用者
根據acf圖確定ma的階數q，根據pacf圖確定ar的階數p。
兩條黑線為信賴區間的兩端，超過黑線外的部分為自相關顯著
你的圖的情況可以從arma（1，4）試起，若係數都顯著的話，再逐步增加滯後項的階數
4樓：匿名使用者
你這自相
關圖acf從k=4之後突然趨近於0，所以是截尾。pacf從k=3之後突然趨近於0，也是截尾。自相關圖截尾，偏自相關圖截尾。
所以不符合rima模型，不知道你這個帶不帶季節性。如果是非季節性的，你試試arima(4，階數，3)，如果是季節性的，你後面要跟季節性差分的引數。不排除你的資料為白噪聲的可能。
hp中的p是什麼
其實這個是這樣的 由e hv v是頻率 和e mc2 c是光速 得hv mc c pc 再由c v得hv p v約掉一個頻率回v後,即得到h p 所以就有答 h p 望採納,蟹蟹 h p,是德布羅意波長公式,即 德布羅意波長 普朗克常量 粒子的動量。德布羅意認為微觀粒子都具有波粒二象性,用這個公式可...
html中《p》是什麼意思，HTML中 lt o p gt 是什麼意思？
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printf 函式中p 是什麼意思
p 表示輸出的結果是 指標 樓上好像說錯了，x不是地址 給你個詳細的吧！printf 轉換說明符 a 浮點數 十六進位制數字和p 計數法 c99 a 浮點數 十六進位制數字和p 計數法 c99 c 一個字元 d 有符號十進位制整數 e 浮點數 e 計數法 e 浮點數 e 計數法 f 浮點數 十進位制...