1樓:匿名使用者
可以通過對引數施加限制條件而被表示成另一個模型的特例的兩個(或更多)模型。
2樓:匿名使用者
兩個模型之間具有完全的包容關係
3樓:匿名使用者
多對數模型的解釋變數與應變數都是對數形式,它的斜率係數可以衡量應變數y關於解釋變數x的彈性。。也就是當x每變動百分之一時,應變數y的均值變動的百分比、、、、
計量經濟學中多個模型如何選擇?用什麼指標?如何判斷
4樓:槐樹的戀愛
模型選擇標準
1、精度原則
在實際應用中,往往用**的準確性來評價一個模型。精度是選擇模型時所考慮的十分重要的
因素,眾多關於**模型選擇的文獻都是**精度對各種模型進行比較。一般認為增加模型的顯含變數、採取聯立方程可以提高**精度,但也不能過分精確化,否則模型可能很複雜從而無法進行實際的引數估計。實踐表明,如果對內生變數的外生變數不加選擇、不加分析地包含進來並不能提高精度。
相反影響微弱或作用不大的變拉入模型倒影響計量模型的穩定性和使用效果,選擇模型時應適當權衡。
2、簡單性原則
對於任意兩個模型,若都能同樣地表達所研究問題,具有相同的精度應選擇較小模型方程、選擇較簡單方程形式和較少的經濟變數。
3、費用原則
**的準確性與進行**所投入的人力、物力、財力密切相關,高的**精度常伴隨著高的費用,在選擇計量模型時應對提高精度所獲得的利益及由此所花費的代價進行權衡,有時為較低
費用不得不犧牲一些精度,選擇較簡單的模型
4、建模目的原則
到底選擇哪一類計量模型,往往取決於模型將具體用於什麼目的,對於這個目的,模型的最優結構是什麼以及怎樣來衡量。一般來說,當模型用於**時,r2及估計值方差較重要,傾向於選較複雜模型;當模型應用於結構分析和政策評價時,則模型引數偏差程度及標準誤差較重要,在樣本一定的情況下傾向於選較簡單的模型。
計量經濟學中迴歸模型交叉項是怎麼回事
5樓:匿名使用者
交叉項反應了兩個變數共同對被解釋變數是否有顯著影響,在設定的時候應儘量避免多重共線性的問題,如果明知有多重共線性還要強行設定交叉項就可能不能估計,就沒有意義了
計量經濟學模型主要有哪些應用領域,各自的原理是什麼?
6樓:匿名使用者
計量經濟學模型的應用大體可以概括為四個方面:
1結構分析,即研究一個或幾個經濟變數發生變化及結構引數的變動對其他變數以致整個經濟系統產生何種影響。其原理是彈性分析、乘數分析與比較靜態分析;
2經濟**,即用其進行中短期經濟的因果**。其原理是模擬歷史,從已經發生的經濟活動中找出變化規律;
3政策評價,即利用計量經濟模型定量分析政策變數變化對經濟系統執行的影響,是對不同政策執**況的模擬**;
4檢驗與發展經濟理論,即利用時機的統計資料和計量經濟學模型實證分析某個理論假說正確與否。其原理是如果按照某種經濟理論建立的計量經濟模型能夠很好地擬合實際觀察資料,則意味著該理論是符合客觀事實的,反之則表明該理論不能解釋客觀事實。
計量經濟學中,我在做實證分析時,模型既有異方差又有自相關,怎麼處理?這個問題是怎麼處理的呢? 5
7樓:江湖·少俠·劍
首先,若是橫來截面資料主源要考慮異方差,若bai是時間序列
du主要考慮自相
zhi關。
你現在的情況dao
同時存在異方差和自相關,建議你先考慮產生自相關的原因是模型誤設還是純粹的自相關。如果只是純粹的自相關,可以用fgls解決自相關的問題。
而你在解決了自相關後發現,還存在異方差的問題。但是通常情況下方差都是未知的,我們不方便再做加權最小二乘了。這時要解決異方差的問題,可以採用懷特的「異方差穩健標準誤」,基於這個標準誤構造出的統計量可以做出有效的統計推斷。
再說一種方法吧,當同時存在異方差和自相關時,你可以直接使用hac,也就是異方差自相關一致標準誤,基於這個標準誤構造的統計量可以做出正確的推斷。它的前提是你的樣本需要足夠大。
最後,還需要你根據自己的情況構造出一個合適的模型,上面那些只是理論上的參考。
8樓:匿名使用者
異方差使用加權最小二乘 或廣義最小二乘
自相關使用廣義差分方法
一般來說,時間序列中自相關比較突出,截面資料中異方差比較突出。你根據你的資料**,先處理主要矛盾,然後再處理次要矛盾。
為什麼計量經濟學模型研究是演繹和歸納的結合
9樓:匿名使用者
2)以1978—2023年的時間序列研究中國城鎮居民消費函式時發現,2023年前後城鎮居民消費性支出y對可支配收入x的迴歸關係明顯不同。如果不加處理的在整個時間序列區間應用普通最小二乘法,會帶來結果的偏差。可以考慮以下哪一種方法克服此問題:
()。a、虛擬變數方法b、分時段建立模型c、增加樣本容量d、採用滯後變數的模型3)計量經濟學的核心思路是(b)a.迴歸分析b.
建立經濟模型c.最小二乘估計d.統計推斷4)關於包含虛擬變數的模型,下列哪個描述不準確(c)a.模型的解釋變數可以僅由虛擬變數構成。
b.模型的解釋變數必須包含定量變數。c.模型的解釋變數可以包含定性變數與定量變數。d.在季度分析模型中不能將四個季度同時作為虛擬變數納入模型中。
7)迴歸分析中定義的(b)a.解釋變數和被解釋變數都是隨機變數b.解釋變數為非隨機變數,被解釋變數為隨機變數c.
解釋變數和被解釋變數都為非隨機變數d.解釋變數為隨機變數,被解釋變數為非隨機變數8)對於滯後模型,解釋變數的滯後長度每增加一期,可利用的樣本資料就會(b)a.增加1個b.
減少1個c.增加2個d.減少2個9)若迴歸模型中的隨機誤差項存在較強的一階正自相關,則估計模型引數應採用(d)a.
普通最小二乘法b.加權最小二乘法c.廣義差分法d.
一階差分法11)違背了下列哪條性質後最小二乘估計量仍然是blue估計量()a.線性性b.一致性c.有效性d.
無偏性12)如果誤把非線性關係作為線性關係直接用普通最小二乘法迴歸會導致()a.誤差項均值非零b.誤差序列相關c.異方差d.多重共線性13)常見判別模型好壞的參考標準包括()(多選)a.節省性b.
資料優質性c.可識別性d.理論一致性14)隨機擾動項產生的原因是(abcd)(多選)(a)客觀現象的隨機性(人的行為、社會環境與自然影響的隨機性)(b)模型省略變數(被省略的具有隨機性的變數歸入隨機擾動項)(c)數學模型函式的形式的簡化(d)數學模型函式的形式的誤定(e)經濟資料的**問題補充:
判斷改錯1、標準線性迴歸模型的參數列示瞭解釋變數引起被解釋變數的相對變化,而對數模型迴歸引數則表示解釋變數引起被解釋變數的絕對變化。(f)2、如果存在異方差,普通最小二乘估計量是無偏的和無效的。(f)3、當r2=1,f=0;當r2=0,f=∞。
()4、迴歸分析的結果要通過統計意義檢驗和計量經濟意義檢驗後方可應用。(t)5、在多元迴歸分析中,方程y=β0+β1x1+β2x2+ε中的偏回歸係數β2表示x2變化一個單位引起y的平均變化。(t)抱歉有些題不會做
mpg計量經濟學中什麼意思在計量經濟學中是什麼意思？
1.無偏性 引數估計量的期望值與引數真值是相等的,這種性質稱為無偏性,具有無偏性的估計量稱為無偏估計量.2.有效性 無偏性表示估計值是在真值周圍波動的一個數值,即無偏性表示估計值與真值間平均差異為0,近似可以用估計值作為真值的一個代表.同一個引數可以有許多無偏估計量,但不同估計量的期望方差不同,也就...
計量經濟學家是什麼，計量經濟學 是什麼
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學 統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用 改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。應用計量經濟...
計量經濟學模型為什麼要取對數，在建立計量經濟學模型的時候需要對資料取對數，但資料太大怎麼辦？
計量經濟學模型通常是為避免偽迴歸，消除異方差，在不改變時間序列的性質及回相關性的前提下，為獲 答得平穩資料，通常會對時間序列取自然對數。對資料進行平穩性檢驗是研究中不可或缺的步驟，因為時間序列分析法只適用於平穩的資料。關於對數的問題，若是自己選取的變數資料，裡面有部分小於0，或者負數，需要重新考量下...